Опционный калькулятор «FORTS» позволяет рассчитывать теоретические премии опционов и опционных стратегий (используется модель Блэка-Шоулза), а так же строить график прибыли/убытков по опционной стратегии, в том числе с использованием базового актива.
Для расчетов необходимо ввести следующие параметры:
- дата истечения опционного контракта (предусмотрена возможность расчета премий опционов с двумя датами экспирациями на один базовый актив),
- «безрисковая» процентная ставка,
- CS - центральный страйк (цена исполнения опциона, находящаяся «вблизи» цены базового актива),
- Step - шаг страйков,
- F_close - цена закрытия базового актива в предыдущий торговый день,
- F_last - цена базового актива, относительно которой рассчитывается премия опционов,
- IV - опционная волатильность - может быть разная для разных страйков
Для построения графиков (по опционным позициям) вводится количество контрактов (если позиция «короткая», количество контрактов вводится со знаком «-») в графу Position, и средняя цена приобретения контрактов в графу Ave price.
Для добавления позиции в базовом активе вводится количество контрактов (если позиция «короткая», количество контрактов вводится со знаком «-») в графу Position_fut и средняя цена сделки в графу Ave price.
или
